Сравнение SCHY с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHY и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHY - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones International Dividend 100 Index. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHY и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHY и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.50% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.17% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHY показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%.
SCHY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHY и SCHB
SCHY берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHY vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SCHY
SCHB
Сравнение SCHY c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHY | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 0.97 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.49 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.52 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 7.08 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHY | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.97 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SCHY и SCHB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHY и SCHB
Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHY и SCHB
Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHY | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.04% | -35.27% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.91% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.40% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.15% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.63% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHY и SCHB
Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.38% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHY | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 5.44% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.77% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 18.34% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 17.24% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 18.30% | -5.07% |