PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHY с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHY с AMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. SCHY is passively managed, while AMDY is actively managed. Over the past year, SCHY returned 22.67% vs 228.44% for AMDY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SCHY charges 0.08%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности SCHY и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHY показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 104.69%.

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

AMDY

1 день
-2.75%
1 месяц
38.24%
С начала года
104.69%
6 месяцев
106.64%
1 год
228.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHY и AMDY

2026 (YTD)202520242023
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%6.39%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		104.69%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between SCHY and AMDY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Dividend Equity ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

SCHY vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHY c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHYAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
4.30

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.40

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

8.34

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

18.78

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHY vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHY на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHY и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHYAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

4.30

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.21

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SCHY и AMDY

Максимальная просадка SCHY за все время составила -24.04%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHY и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHYAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.04%

-53.92%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-27.59%

+18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-2.75%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-17.99%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

12.23%

-9.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHY и AMDY

Текущая волатильность для Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) составляет 3.33%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.25%. Это указывает на то, что SCHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHYAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

21.25%

-17.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

40.07%

-30.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

53.49%

-41.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

46.01%

-32.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

46.01%

-32.78%

Сравнение комиссий SCHY и AMDY

SCHY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHY и AMDY

Дивидендная доходность SCHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности AMDY в 59.67%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		59.67%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SCHY and AMDY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (21.25%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, SCHY dropped -24.04% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 228.44% vs 22.67% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 228.44% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 59.67%, compared with 3.42% for SCHY.

SCHY is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: Charles Schwab and YieldMax. Their fees differ too: 0.08% for SCHY and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHY и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор