PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с XLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с XLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.35%/yr vs 12.78%/yr for XLY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for XLY.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 15.35% против 12.78% соответственно.

SCHX

1 день
0.48%
1 месяц
0.59%
С начала года
8.86%
6 месяцев
9.10%
1 год
25.11%
3 года*
20.84%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.35%

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
11.01%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и XLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.86%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%

Correlation

The correlation between SCHX and XLY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.87

The correlation between SCHX and XLY shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHX и XLY

Секторы
SCHX
XLY

Технологии

42.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

11.7%
1.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
97.5%

Финансовые услуги

9.0%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

6.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SCHX
42.9%
XLY
0.9%

Коммуникационные услуги

SCHX
11.7%
XLY
1.4%

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.3%
XLY
97.5%

Финансовые услуги

SCHX
9.0%
XLY

-

Здравоохранение

SCHX
8.5%
XLY

-

Промышленность

SCHX
6.4%
XLY
0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.4%
XLY

-

Энергетика

SCHX
3.0%
XLY

-

Коммунальные услуги

SCHX
1.3%
XLY

-

Сырьевые материалы

SCHX
1.0%
XLY

-

Недвижимость

SCHX
0.9%
XLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB

Доходность на риск

SCHX vs. XLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHXXLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.55

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.89

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

0.67

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

2.05

+9.60

SCHX vs. XLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XLY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHX и XLY

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и XLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXXLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-59.05%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-14.98%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-26.01%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-39.67%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-39.67%

+5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-6.17%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-9.55%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.88%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и XLY

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 4.47%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXXLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.19%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

13.44%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

18.27%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

23.83%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

22.08%

-3.91%

Сравнение комиссий SCHX и XLY

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и XLY

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XLY в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.02%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and XLY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to SCHX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs XLY's -59.05%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.35% vs 12.78% for XLY. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.35% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for XLY.

SCHX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.77% for XLY.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLY is Consumer Discretionary Equities. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.13% for XLY.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и XLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор