PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHX с XLRE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHX returned 15.20%/yr vs 6.77%/yr for XLRE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности SCHX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 15.20% против 6.77% соответственно.

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%

XLRE

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.85%
6 месяцев
9.99%
1 год
8.79%
3 года*
9.56%
5 лет*
2.78%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHX и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		9.85%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between SCHX and XLRE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.55

Over the past year, the correlation between SCHX and XLRE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHX и XLRE

Секторы
SCHX
XLRE

Технологии

38.3%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Промышленность

8.4%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%
98.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

SCHX
38.3%
XLRE

-

Коммуникационные услуги

SCHX
10.1%
XLRE

-

Финансовые услуги

SCHX
9.9%
XLRE

-

Потребительский циклический сектор

SCHX
9.7%
XLRE

-

Промышленность

SCHX
8.4%
XLRE

-

Здравоохранение

SCHX
8.4%
XLRE

-

Потребительский защитный сектор

SCHX
4.4%
XLRE

-

Энергетика

SCHX
3.2%
XLRE

-

Коммунальные услуги

SCHX
2.5%
XLRE

-

Недвижимость

SCHX
2.0%
XLRE
98.0%

Сырьевые материалы

SCHX
1.8%
XLRE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

SCHX vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.65

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.95

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.06

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

2.91

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.65

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.15

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Просадки

Сравнение просадок SCHX и XLRE

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHXXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-38.83%

+4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.33%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-16.74%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-34.12%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-38.83%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.82%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-9.60%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.03%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и XLRE

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 3.84%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHXXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.31%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.00%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

13.70%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

19.09%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.42%

-2.25%

Сравнение комиссий SCHX и XLRE

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и XLRE

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLRE в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.18%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

SCHX and XLRE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.31%) compared to SCHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHX dropped -34.33% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.20% vs 6.77% for XLRE. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.20% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for XLRE.

XLRE has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.03% for SCHX.

SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLRE is REIT. SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.13% for XLRE.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHX и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор