Сравнение SCHX с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
SCHX и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHX и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 1.46% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.77% | 24.55% | 26.90% | 17.00% | -22.64% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью -1.77%.
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
WLTG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и WLTG
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
SCHX vs. WLTG — Ранг доходности на риск
SCHX
WLTG
Сравнение SCHX c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.18 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.77 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.07 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.56 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и WLTG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и WLTG
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности WLTG в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.51% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и WLTG
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -25.14% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.56% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.04% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -9.39% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.39% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и WLTG
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.29%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.66% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.92% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.73% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 15.24% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.24% | +2.89% |