Сравнение SCHX с BUFX
SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHX charges 0.03%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
SCHX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 15.08%
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHX и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 8.26% | 12.63% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SCHX and BUFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHX vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SCHX
BUFX
Сравнение SCHX c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.51 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и BUFX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -2.87% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -0.59% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -0.24% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHX | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 4.02% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 4.02% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.02% | +14.14% |
Сравнение комиссий SCHX и BUFX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и BUFX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
SCHX and BUFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BUFX.
SCHX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for SCHX and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SCHX и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор