PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHX с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHX с BLCR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SCHX и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SCHX и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHX и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.63%17.46%24.88%16.24%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-0.84%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, SCHX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -0.84%.

SCHX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.21%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.31%
10 лет*
14.06%

BLCR

1 день
0.65%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
4.88%
1 год
35.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SCHX и BLCR

SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

SCHX vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHX c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHXBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.67

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.32

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.02

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

12.48

-5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHX vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHX и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHXBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.67

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.46

-0.66

Корреляция

Корреляция между SCHX и BLCR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHX и BLCR

Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности BLCR в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.27%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHX и BLCR

Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHXBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-21.29%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-10.26%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.98%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.29%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHX и BLCR

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.29%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHXBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.00%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.56%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

21.17%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.59%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.59%

+0.54%