Сравнение SCHX с AAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHX и AAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHX и AAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | -10.59% | 16.12% | 39.55% | 46.09% | -34.10% | 22.05% | 42.49% | 31.64% | 1.43% | 24.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у AAAGX с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям AAAGX по среднегодовой доходности: 14.02% против 15.09% соответственно.
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
AAAGX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и AAAGX
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AAAGX в 1.03%.
Доходность на риск
SCHX vs. AAAGX — Ранг доходности на риск
SCHX
AAAGX
Сравнение SCHX c AAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHX | AAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.68 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.14 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 3.19 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHX | AAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.68 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.31 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между SCHX и AAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и AAAGX
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AAAGX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
AAAGX Thrivent Large Cap Growth Fund | 4.21% | 3.77% | 14.46% | 3.55% | 9.38% | 6.93% | 7.74% | 5.39% | 12.26% | 0.00% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и AAAGX
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки AAAGX в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и AAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHX | AAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.33% | -64.98% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -16.76% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -40.41% | +15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -40.41% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -13.61% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -24.01% | +20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.90% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и AAAGX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.36%, в то время как у Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHX | AAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.01% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.73% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 23.01% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 22.79% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 21.65% | -3.52% |