PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHV с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHV с PAUG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHV returned 11.33%/yr vs 9.12%/yr for PAUG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHV charges 0.04%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности SCHV и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHV показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 4.95%.

SCHV

1 день
1.43%
1 месяц
4.17%
С начала года
18.75%
6 месяцев
17.40%
1 год
30.47%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.25%

PAUG

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.59%
1 год
13.33%
3 года*
14.28%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHV и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.75%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%7.95%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		4.95%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%

Correlation

The correlation between SCHV and PAUG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.78

The correlation between SCHV and PAUG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHV и PAUG

Секторы
SCHV
PAUG

Технологии

22.5%
38.4%

Финансовые услуги

18.6%
11.0%

Промышленность

13.6%
7.9%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.0%

Энергетика

6.4%
3.2%

Коммунальные услуги

4.2%
2.1%

Недвижимость

3.9%
1.8%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.8%

Технологии

SCHV
22.5%
PAUG
38.4%

Финансовые услуги

SCHV
18.6%
PAUG
11.0%

Промышленность

SCHV
13.6%
PAUG
7.9%

Здравоохранение

SCHV
10.9%
PAUG
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHV
8.3%
PAUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

SCHV
6.6%
PAUG
10.0%

Энергетика

SCHV
6.4%
PAUG
3.2%

Коммунальные услуги

SCHV
4.2%
PAUG
2.1%

Недвижимость

SCHV
3.9%
PAUG
1.8%

Сырьевые материалы

SCHV
2.7%
PAUG
1.7%

Коммуникационные услуги

SCHV
2.4%
PAUG
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHKPAUG с SCHBPAUG с FNDX

Доходность на риск

SCHV vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHV c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHVPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.50

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.71

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.38

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.98

18.50

-0.52

SCHV vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHV на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHV и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHV и PAUG

Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHVPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-17.88%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-3.96%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-10.45%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-11.76%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.81%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.72%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHV и PAUG

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SCHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHVPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.04%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

4.19%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

5.36%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

8.72%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

10.56%

+6.38%

Сравнение комиссий SCHV и PAUG

SCHV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHV и PAUG

Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHV and PAUG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (4.31%) compared to PAUG (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCHV dropped -37.08% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, SCHV leads with 11.33% vs 9.12% for PAUG. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHV has performed better with a 11.33% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for PAUG.

SCHV is categorized as Large Cap Value Equities, while PAUG is Defined Outcome. SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.04% for SCHV and 0.79% for PAUG.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHV и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор