Сравнение SCHR с VTP
SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while VTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHR returned 3.01% vs 3.18% for VTP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHR и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHR показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 0.86%.
SCHR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.17%
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHR и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.28% | 3.34% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
Correlation
The correlation between SCHR and VTP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between SCHR and VTP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHR vs. VTP — Ранг доходности на риск
SCHR
VTP
Сравнение SCHR c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHR | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.66 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 4.69 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHR и VTP
Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHR | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.11% | -1.92% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.92% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.97% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.53% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.68% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHR и VTP
Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHR | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.19% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.47% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.35% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 3.33% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.33% | +1.14% |
Сравнение комиссий SCHR и VTP
И SCHR, и VTP имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHR и VTP
Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.93% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCHR and VTP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to SCHR (1.13%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs VTP's -1.92%.
On 1-year performance, VTP leads with 3.18% vs 3.01% for SCHR. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTP has performed better with a 3.18% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHR and VTP have the same expense ratio: 0.05% per year.
SCHR has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 2.98% for VTP.
SCHR is categorized as Government Bonds, while VTP is Inflation-Protected Bonds. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.
VTP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHR и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор