PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHQ с VBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHQ с VBIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) and VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) are both funds - SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while VBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, SCHQ returned -5.24%/yr vs 0.01%/yr for VBIIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHQ charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for VBIIX.

Доходность

Сравнение доходности SCHQ и VBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHQ показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VBIIX с доходностью -0.38%.

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—

VBIIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.31%
1 год
4.06%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHQ и VBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.38%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%-0.28%

Correlation

The correlation between SCHQ and VBIIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between SCHQ and VBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG
Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с SWAGXVBIIX с FTHRXVBIIX с VTVBIIX с SWPPX

Доходность на риск

SCHQ vs. VBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHQ c VBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHQVBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.12

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.68

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

1.36

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

4.09

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHQ vs. VBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHQ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VBIIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHQ и VBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHQVBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.00

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.83

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SCHQ и VBIIX

Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки VBIIX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и VBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHQVBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-19.32%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-3.44%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-6.07%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.93%

-18.93%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.65%

-2.67%

-33.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.37%

-2.98%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.14%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHQ и VBIIX

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHQVBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.41%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

3.00%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.93%

4.19%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

6.38%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

5.36%

+9.97%

Сравнение комиссий SCHQ и VBIIX

SCHQ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHQ и VBIIX

Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VBIIX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		4.13%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%

Часто задаваемые вопросы

SCHQ and VBIIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to VBIIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, SCHQ dropped -46.13% vs VBIIX's -19.32%.

VBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHQ и VBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор