Сравнение SCHP с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
SCHP и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHP и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.43% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SCHP превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.40% соответственно.
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
TIPZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHP и TIPZ
SCHP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHP vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
SCHP
TIPZ
Сравнение SCHP c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHP | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.96 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SCHP и TIPZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и TIPZ
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности TIPZ в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCHP и TIPZ
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -15.77% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.86% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -15.77% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | -15.77% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.54% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -4.36% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и TIPZ
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.36%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHP | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.45% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.86% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.58% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 6.38% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 5.86% | -0.26% |