PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHP с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHP с SWAGX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while SWAGX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHP returned 0.96%/yr vs -0.24%/yr for SWAGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.

Доходность

Сравнение доходности SCHP и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью -0.18%.

SCHP

1 день
0.23%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.99%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.55%

SWAGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.78%
3 года*
3.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.19%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%1.92%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.18%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Correlation

The correlation between SCHP and SWAGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.75

The correlation between SCHP and SWAGX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. TIPS ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с BNDSWAGX с SWVXXSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX

Доходность на риск

SCHP vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHPSWAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.24

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.88

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.61

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

4.77

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHP vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHPSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SCHP и SWAGX

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и SWAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHPSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-19.68%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-3.05%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-6.14%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-18.76%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.93%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.68%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.03%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и SWAGX

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 0.98%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHPSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.30%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.93%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

3.98%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

6.08%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

5.11%

+0.48%

Сравнение комиссий SCHP и SWAGX

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и SWAGX

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности SWAGX в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		4.00%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.16%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHP and SWAGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAGX has higher volatility (1.30%) compared to SCHP (0.98%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs SWAGX's -19.68%.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и SWAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор