Сравнение SCHP с ETHA
SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SCHP returned 4.83% vs -34.33% for ETHA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SCHP charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности SCHP и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -43.96%.
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHP и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 0.37% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between SCHP and ETHA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHP vs. ETHA — Ранг доходности на риск
SCHP
ETHA
Сравнение SCHP c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHP | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.57 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | -0.98 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHP и ETHA
Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки ETHA в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHP | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.26% | -67.56% | +53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -67.56% | +65.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -65.65% | +65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -33.25% | +29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 39.22% | -38.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHP и ETHA
Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHP | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 17.30% | -16.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 46.58% | -44.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 69.29% | -65.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 72.65% | -66.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 72.65% | -67.06% |
Сравнение комиссий SCHP и ETHA
SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHP и ETHA
Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SCHP and ETHA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs ETHA's -67.56%.
On 1-year performance, SCHP leads with 4.83% vs -34.33% for ETHA. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHP has performed better with a 4.83% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for ETHA.
SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ETHA is Cryptocurrency. SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L), while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.25% for ETHA.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHP и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор