PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHP с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCHP и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHP показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 12.06%.


SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.83%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%

AVIV

1 день
0.59%
1 месяц
0.54%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.52%
1 год
32.22%
3 года*
21.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHP и AVIV


2026 (YTD)20252024202320222021
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%2.45%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
12.06%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between SCHP and AVIV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. TIPS ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHP vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHP c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCHPAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.91

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

11.35

-3.95

SCHP vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHP на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHP и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHP и AVIV

Максимальная просадка SCHP за все время составила -14.26%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHP и AVIV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCHPAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.26%

-27.69%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-10.78%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-14.13%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.89%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.10%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.76%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHP и AVIV

Текущая волатильность для Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) составляет 1.02%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что SCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCHPAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

5.13%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

12.33%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

14.61%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

16.93%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

16.93%

-11.34%

Сравнение комиссий SCHP и AVIV

SCHP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHP и AVIV

Дивидендная доходность SCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности AVIV в 3.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF
3.95%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы


SCHP and AVIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (5.13%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, SCHP dropped -14.26% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.41% vs 4.14% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.41% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.95% for AVIV.

SCHP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for SCHP and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHP и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор