Сравнение SCHO с PSHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX).
SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. PSHYX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHO и PSHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHO и PSHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | -0.12% | 4.96% | 4.93% | 5.64% | -3.42% | 1.83% | 1.79% | 4.74% | 1.77% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PSHYX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям PSHYX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.51% соответственно.
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
PSHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHO и PSHYX
SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSHYX в 0.46%.
Доходность на риск
SCHO vs. PSHYX — Ранг доходности на риск
SCHO
PSHYX
Сравнение SCHO c PSHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHO | PSHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.51 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.72 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.15 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 9.56 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHO | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.51 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.12 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SCHO и PSHYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHO и PSHYX
Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PSHYX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
PSHYX Pioneer Short Term Income Fund | 4.70% | 5.20% | 4.23% | 3.96% | 3.46% | 2.47% | 2.77% | 3.35% | 2.71% | 2.24% | 2.04% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SCHO и PSHYX
Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки PSHYX в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и PSHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHO | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -12.98% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.13% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -5.88% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.69% | -12.98% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.90% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.63% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.37% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHO и PSHYX
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Pioneer Short Term Income Fund (PSHYX) имеют волатильность 0.52% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHO | PSHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.53% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 1.34% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 2.12% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 2.22% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 2.47% | -0.92% |