PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с TPLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap while TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHM returned 8.11%/yr vs 8.38%/yr for TPLC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 9.56%.

SCHM

1 день
0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
19.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.97%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.31%

TPLC

1 день
0.71%
1 месяц
1.76%
С начала года
9.56%
6 месяцев
8.14%
1 год
13.72%
3 года*
14.28%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHM и TPLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.25%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%7.29%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.56%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%

Correlation

The correlation between SCHM and TPLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.94

The correlation between SCHM and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHM и TPLC

Секторы
SCHM
TPLC

Технологии

22.0%
16.7%

Промышленность

21.4%
23.2%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Здравоохранение

10.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.0%

Недвижимость

6.5%
0.3%

Сырьевые материалы

4.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Энергетика

3.6%
8.2%

Коммунальные услуги

3.0%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
0.2%

Технологии

SCHM
22.0%
TPLC
16.7%

Промышленность

SCHM
21.4%
TPLC
23.2%

Финансовые услуги

SCHM
11.3%
TPLC
11.8%

Здравоохранение

SCHM
10.8%
TPLC
9.3%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.3%
TPLC
9.0%

Недвижимость

SCHM
6.5%
TPLC
0.3%

Сырьевые материалы

SCHM
4.7%
TPLC
5.9%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.8%
TPLC
3.8%

Энергетика

SCHM
3.6%
TPLC
8.2%

Коммунальные услуги

SCHM
3.0%
TPLC
11.6%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.6%
TPLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

SCHM vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.20

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.78

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

1.82

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

6.47

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TPLC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.20

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SCHM и TPLC

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-38.02%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.58%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-18.18%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-21.63%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.29%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и TPLC

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.72%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

8.47%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.50%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

16.14%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

19.88%

+0.58%

Сравнение комиссий SCHM и TPLC

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и TPLC

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности TPLC в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.83%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCHM and TPLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (4.53%) compared to TPLC (2.72%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs TPLC's -38.02%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.38% vs 8.11% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.38% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.83% for TPLC.

SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.52% for TPLC.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор