PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHM с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHM с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

SCHM и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHM и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 10.30% против 21.28% соответственно.

SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий SCHM и FTEC

SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF

Доходность на риск

SCHM vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHM c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHMFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.69

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.92

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

5.93

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHM vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHMFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между SCHM и FTEC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и FTEC

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SCHM и FTEC

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHMFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-34.95%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.26%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-34.95%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-34.95%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-11.53%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.61%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.27%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и FTEC

Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 6.80%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHMFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.01%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

16.40%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

27.53%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

25.11%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

24.57%

-4.16%