Сравнение SCHK с PAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG).
SCHK и PAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г.. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHK и PAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHK и PAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 9.74% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | -0.92% | 12.34% | 15.37% | 17.71% | -6.85% | 7.58% | 9.82% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHK показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у PAUG с доходностью -0.92%.
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
PAUG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHK и PAUG
SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.
Доходность на риск
SCHK vs. PAUG — Ранг доходности на риск
SCHK
PAUG
Сравнение SCHK c PAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHK | PAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.95 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 10.76 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHK | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SCHK и PAUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHK и PAUG
Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHK и PAUG
Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и PAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHK | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -17.88% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.15% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -11.76% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.01% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -1.85% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.25% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHK и PAUG
Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHK | PAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.93% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 4.42% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 10.14% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 8.67% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 10.71% | +8.52% |