PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHK с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHK с PAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHK (Schwab 1000 Index ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SCHK returned 13.25%/yr vs 9.19%/yr for PAUG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SCHK charges 0.05%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности SCHK и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHK показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.02%.

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

PAUG

1 день
0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.25%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHK и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%9.74%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.02%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%

Correlation

The correlation between SCHK and PAUG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between SCHK and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHK и PAUG

Секторы
SCHK
PAUG

Технологии

35.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Промышленность

9.2%
8.1%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

SCHK
35.1%
PAUG
36.2%

Финансовые услуги

SCHK
12.0%
PAUG
11.9%

Коммуникационные услуги

SCHK
10.3%
PAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

SCHK
10.1%
PAUG
10.1%

Промышленность

SCHK
9.2%
PAUG
8.1%

Здравоохранение

SCHK
8.6%
PAUG
8.4%

Потребительский защитный сектор

SCHK
4.7%
PAUG
4.9%

Энергетика

SCHK
3.6%
PAUG
3.5%

Коммунальные услуги

SCHK
2.3%
PAUG
2.3%

Недвижимость

SCHK
2.2%
PAUG
1.9%

Сырьевые материалы

SCHK
2.0%
PAUG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHBPAUG с FNDX

Доходность на риск

SCHK vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHK c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index ETF (SCHK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHKPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.74

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.06

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.87

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

21.13

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHK vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHK на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHK и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHKPAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.88

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SCHK и PAUG

Максимальная просадка SCHK за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHK и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHKPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-17.88%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-3.96%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-10.45%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-11.76%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-1.81%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.72%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHK и PAUG

Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SCHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHKPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

0.56%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

4.18%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

5.58%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

8.71%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

10.59%

+8.52%

Сравнение комиссий SCHK и PAUG

SCHK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHK и PAUG

Дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCHK and PAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to PAUG (0.56%). In terms of maximum drawdown, SCHK dropped -34.80% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 9.19% for PAUG. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for PAUG.

SCHK is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAUG is Defined Outcome. SCHK tracks Schwab 1000 Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.05% for SCHK and 0.79% for PAUG.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHK и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор