PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHI с SPSB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

SCHI и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHI и SPSB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.01%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.42%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.42%.

SCHI

1 день
0.35%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.65%
1 год
6.21%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.54%
10 лет*
—

SPSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.60%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.67%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BSVSPSB с BNDSPSB с SJNK

Сравнение комиссий SCHI и SPSB

SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SCHI vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHISPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

3.07

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

4.73

-2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.69

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

5.26

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

21.49

-14.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHISPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.07

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.36

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.87

-0.57

Корреляция

Корреляция между SCHI и SPSB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и SPSB

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и SPSB

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что больше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHISPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-11.75%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.87%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-5.96%

-14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.33%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-0.55%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.21%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и SPSB

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHISPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.65%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

0.87%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

1.50%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

1.97%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

3.05%

+4.41%