Сравнение SCHH с RLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHH и RLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и RLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -14.58% |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 2.68% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у RLTY с доходностью 2.68%.
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
RLTY
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. RLTY — Ранг доходности на риск
SCHH
RLTY
Сравнение SCHH c RLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | RLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.06 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и RLTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и RLTY
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности RLTY в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.94% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и RLTY
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и RLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -35.44% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -13.88% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.79% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -14.27% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.92% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и RLTY
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.64%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.85% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.72% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.80% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 23.04% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 23.04% | -2.07% |