Сравнение SCHH с RLTY
SCHH (Schwab US REIT ETF) is REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) is a stock. Over the past 3 years, SCHH returned 10.72%/yr vs 15.47%/yr for RLTY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и RLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у RLTY с доходностью 9.65%.
SCHH
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 4.28%
RLTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHH и RLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 12.96% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -14.58% |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 9.65% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
Correlation
The correlation between SCHH and RLTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between SCHH and RLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHH vs. RLTY — Ранг доходности на риск
SCHH
RLTY
Сравнение SCHH c RLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | RLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.09 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 3.63 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.13 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и RLTY
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и RLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHH | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -35.44% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -11.40% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -20.81% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.89% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -13.75% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.43% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и RLTY
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHH | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.86% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.07% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 13.10% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 22.74% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 22.74% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и RLTY
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности RLTY в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.49% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.77% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHH and RLTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHH has higher volatility (4.17%) compared to RLTY (3.86%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs RLTY's -35.44%.
SCHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHH и RLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор