Сравнение SCHH с IQRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).
SCHH и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHH и IQRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHH и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 5.45% | 2.20% | 4.99% | 9.51% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 5.25% | 12.42% | 5.58% | 2.36% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHH показывает доходность 5.45%, а IQRA немного ниже – 5.25%.
SCHH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 3.46%
IQRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и IQRA
SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.
Доходность на риск
SCHH vs. IQRA — Ранг доходности на риск
SCHH
IQRA
Сравнение SCHH c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHH | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.08 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.52 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.46 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.32 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHH | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.08 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SCHH и IQRA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и IQRA
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IQRA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.97% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.83% | 2.83% | 3.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и IQRA
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и IQRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHH | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -15.70% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.78% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.68% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.17% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.26% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и IQRA
Schwab US REIT ETF (SCHH) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SCHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHH | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.41% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 7.61% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.89% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 12.87% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 12.87% | +8.10% |