PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHH с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHH и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHH и IFGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.86%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-1.32%24.31%-7.25%5.40%-24.21%8.29%-7.62%20.65%-6.39%20.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции SCHH превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 3.29% против 1.80% соответственно.


SCHH

1 день
0.42%
1 месяц
-6.20%
С начала года
3.86%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.35%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.52%
10 лет*
3.29%

IFGL

1 день
1.39%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.49%
3 года*
6.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US REIT ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий SCHH и IFGL

SCHH берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

SCHH vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 1919
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHHIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.29

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.82

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.35

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

5.78

-4.70

SCHH vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHHIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.29

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.06

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.04

+0.28

Корреляция

Корреляция между SCHH и IFGL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и IFGL

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IFGL в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF
3.02%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.86%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок SCHH и IFGL

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHHIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-67.94%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-14.38%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-38.47%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-40.38%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-14.18%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-16.72%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.35%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и IFGL

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.64%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHHIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.38%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.70%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

14.45%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.17%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

16.49%

+4.48%