Сравнение SCHF с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
SCHF и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHF и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHF имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции VEU немного отстают с 9.16%.
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и VEU
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHF vs. VEU — Ранг доходности на риск
SCHF
VEU
Сравнение SCHF c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHF | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.69 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.32 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.57 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 9.83 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SCHF и VEU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и VEU
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и VEU
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -61.52% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.43% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -29.31% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -34.98% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.36% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -13.23% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.99% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и VEU
Schwab International Equity ETF (SCHF) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.94% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHF | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 7.65% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 11.61% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.25% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.83% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.13% | -0.04% |