PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHF с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

SCHF и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHF и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%37.84%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий SCHF и BKIE

SCHF берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHF
Schwab International Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

SCHF vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.56

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.13

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.36

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

9.18

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.88

-0.48

Корреляция

Корреляция между SCHF и BKIE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и BKIE

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и BKIE

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHFBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-28.19%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.41%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-28.19%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-6.58%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.04%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.94%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и BKIE

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHFBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.26%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.15%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

17.14%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

15.99%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.31%

+0.78%