PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SCHF is passively managed, while AVNM is actively managed. Over the past year, SCHF returned 32.44% vs 35.57% for AVNM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHF показывает доходность 15.89%, а AVNM немного ниже – 15.19%.

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и AVNM

2026 (YTD)202520242023
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%7.02%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between SCHF and AVNM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between SCHF and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и AVNM

Секторы
SCHF
AVNM

Финансовые услуги

20.6%
23.2%

Технологии

15.7%
12.5%

Промышленность

11.5%
17.1%

Сырьевые материалы

6.5%
11.7%

Здравоохранение

6.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.0%

Энергетика

5.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
AVNM
23.2%

Технологии

SCHF
15.7%
AVNM
12.5%

Промышленность

SCHF
11.5%
AVNM
17.1%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
AVNM
11.7%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
AVNM
4.4%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
AVNM
10.0%

Энергетика

SCHF
5.0%
AVNM
8.3%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
AVNM
3.9%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
AVNM
4.3%

Недвижимость

SCHF
1.7%
AVNM
1.7%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
AVNM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с DFAXAVNM с CGIC

Доходность на риск

SCHF vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.41

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.23

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.08

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

12.04

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.54

-1.11

Просадки

Сравнение просадок SCHF и AVNM

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-14.03%

-20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.59%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.81%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.55%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и AVNM

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.02%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

12.59%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.81%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

14.85%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

14.85%

+2.33%

Сравнение комиссий SCHF и AVNM

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и AVNM

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCHF and AVNM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVNM leads with 35.57% vs 32.44% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVNM has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVNM has performed better with a 35.57% return vs 32.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

SCHF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.50% for AVNM.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.31% for AVNM.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор