PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHE с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHE с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

SCHE и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHE и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHE и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, SCHE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.75% соответственно.

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Emerging Markets Equity ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий SCHE и EMIF

SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

SCHE vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHE c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHEEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.42

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.16

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.89

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

13.89

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHE vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHE и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHEEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.42

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Корреляция

Корреляция между SCHE и EMIF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHE и EMIF

Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок SCHE и EMIF

Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.20%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHEEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.20%

-48.02%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.49%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.77%

-23.68%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

-48.02%

+11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-8.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-15.99%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.94%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHE и EMIF

Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHEEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.58%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.01%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

16.67%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

19.63%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.61%

-1.19%