PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с XUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHD returned 24.56% vs 30.71% for XUDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.

SCHD

1 день
0.41%
1 месяц
-2.47%
С начала года
17.72%
6 месяцев
17.25%
1 год
24.56%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.71%
10 лет*
12.72%

XUDV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.06%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и XUDV

2026 (YTD)2025
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		17.72%2.10%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.52%8.52%

Correlation

The correlation between SCHD and XUDV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.81

The correlation between SCHD and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и XUDV

Секторы
SCHD
XUDV

Технологии

19.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

18.5%
15.0%

Здравоохранение

18.4%
7.9%

Энергетика

14.6%
6.3%

Финансовые услуги

9.1%
23.5%

Промышленность

7.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
7.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Коммунальные услуги

0.0%
3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

SCHD
19.4%
XUDV
13.5%

Потребительский защитный сектор

SCHD
18.5%
XUDV
15.0%

Здравоохранение

SCHD
18.4%
XUDV
7.9%

Энергетика

SCHD
14.6%
XUDV
6.3%

Финансовые услуги

SCHD
9.1%
XUDV
23.5%

Промышленность

SCHD
7.4%
XUDV
12.0%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.7%
XUDV
7.7%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.0%
XUDV
7.0%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
XUDV
1.3%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
XUDV
3.7%

Недвижимость

SCHD

-

XUDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с AMDYXUDV с UDIVXUDV с VIGXUDV с XOMO

Доходность на риск

SCHD vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.48

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.46

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

4.87

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

16.36

-3.42

SCHD vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUDV равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и XUDV

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-15.98%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.34%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.80%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.06%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и XUDV

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.58%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.47%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

8.82%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

12.47%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.31%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.31%

+0.40%

Сравнение комиссий SCHD и XUDV

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и XUDV

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XUDV в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.30%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		2.58%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and XUDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (4.47%) compared to SCHD (3.58%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.71% vs 24.56% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.71% return vs 24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for XUDV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.58% for XUDV.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Franklin. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор