PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с VMRXX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. SCHD is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, SCHD returned 8.75%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%7.35%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between SCHD and VMRXX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.06

Сравнение распределения секторов SCHD и VMRXX

Секторы
SCHD
VMRXX

Потребительский защитный сектор

19.2%

-

Здравоохранение

18.8%

-

Технологии

16.4%

-

Энергетика

16.2%

-

Финансовые услуги

9.3%
17.8%

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
VMRXX

-

Здравоохранение

SCHD
18.8%
VMRXX

-

Технологии

SCHD
16.4%
VMRXX

-

Энергетика

SCHD
16.2%
VMRXX

-

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
VMRXX
17.8%

Промышленность

SCHD
7.5%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
VMRXX

-

Недвижимость

SCHD

-

VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

SCHD vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.67

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

—

—

SCHD vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и VMRXX

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

0.00%

-33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

0.00%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

0.00%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

0.00%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

0.00%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.00%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и VMRXX

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.30%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

0.79%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

1.12%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

1.02%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

1.02%

+15.70%

Сравнение комиссий SCHD и VMRXX

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и VMRXX

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and VMRXX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.05%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор