PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDADX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с SFLNX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while SFLNX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell RAFI US Large Company Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.13%/yr vs 14.34%/yr for SFLNX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for SFLNX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 19.93%. За последние 10 лет акции VDADX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 13.13% против 14.34% соответственно.

VDADX

1 день
1.55%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.13%
Всё время*
12.03%

SFLNX

1 день
1.24%
1 месяц
3.30%
6 месяцев
13.02%
С начала года
19.93%
1 год
33.62%
3 года*
20.49%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.34%
Всё время*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SFLNX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VDADX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VDADX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		11.84%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		19.93%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Correlation

The correlation between VDADX and SFLNX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.91

The correlation between VDADX and SFLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и SFLNX

Секторы
VDADX
SFLNX

Технологии

26.9%
20.4%

Финансовые услуги

20.3%
14.7%

Здравоохранение

17.8%
13.0%

Промышленность

11.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Энергетика

3.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

VDADX
26.9%
SFLNX
20.4%

Финансовые услуги

VDADX
20.3%
SFLNX
14.7%

Здравоохранение

VDADX
17.8%
SFLNX
13.0%

Промышленность

VDADX
11.9%
SFLNX
9.6%

Потребительский защитный сектор

VDADX
9.2%
SFLNX
7.3%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.5%
SFLNX
9.3%

Сырьевые материалы

VDADX
3.4%
SFLNX
3.3%

Коммунальные услуги

VDADX
3.0%
SFLNX
3.2%

Энергетика

VDADX
3.0%
SFLNX
8.6%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
SFLNX
8.8%

Недвижимость

VDADX

-

SFLNX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с SWLVXSFLNX с FLCOX

Доходность на риск

VDADX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VDADX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXSFLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.25

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.48

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

5.53

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.21

22.18

-11.97

VDADX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа SFLNX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и SFLNX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и SFLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-56.18%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.10%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.27%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-18.98%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-37.59%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.96%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и SFLNX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.65%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

7.56%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.44%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.15%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.35%

-2.18%

Сравнение комиссий VDADX и SFLNX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и SFLNX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SFLNX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.40%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and SFLNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.94%) compared to SFLNX (2.65%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs SFLNX's -56.18%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и SFLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор