Сравнение VDADX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDADX или SFLNX.
Основные характеристики
| VDADX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.61% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 30.01% | 30.95% |
| Дох-ть за 3 года | 9.96% | 11.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.16% | 15.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.64% | 12.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.10 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 19.38 | 17.22 |
| Индекс Язвы | 1.56% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 9.86% | 11.37% |
| Макс. просадка | -31.70% | -60.01% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VDADX и SFLNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и SFLNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDADX показывает доходность 19.61%, а SFLNX немного ниже – 19.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции SFLNX немного отстают с 12.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и SFLNX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDADX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и SFLNX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SFLNX в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.68% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.56% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и SFLNX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и SFLNX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 2.68% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.