Сравнение VDADX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDADX или SFLNX.
Основные характеристики
| VDADX | SFLNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 15.00% |
| Дох-ть за 1 год | 23.94% | 23.71% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.40% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.80% | 11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 9.96% | 11.55% |
| Макс. просадка | -31.70% | -60.01% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между VDADX и SFLNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDADX и SFLNX
С начала года, VDADX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 15.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции SFLNX немного отстают с 11.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и SFLNX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDADX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и SFLNX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SFLNX в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.69% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и SFLNX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и SFLNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и SFLNX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.90%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.