PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock. Over the past 3 years, SCHD returned 14.90%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCHD торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.33%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between SCHD and U-U.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.24

The correlation between SCHD and U-U.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

SCHD vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.16

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
0.48

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

0.23

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

0.46

+13.51

SCHD vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и U-U.TO

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-51.83%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-25.40%

+20.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-51.83%

+35.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-29.49%

+29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-24.20%

+20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

12.69%

-10.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и U-U.TO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.16%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

25.78%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

35.47%

-24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

42.18%

-27.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

42.18%

-25.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и U-U.TO

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and U-U.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор