Сравнение SCHD с SWYDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SWYDX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SWYDX с доходностью -0.13%.
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
SWYDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHD и SWYDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -0.13% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
Корреляция
Корреляция между SCHD и SWYDX составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий SCHD и SWYDX
SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWYDX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. SWYDX — Ранг доходности на риск
SCHD
SWYDX
Сравнение SCHD c SWYDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHD | SWYDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.95 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.90 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 8.28 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHD | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SWYDX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SWYDX в -20.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SWYDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHD | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -20.49% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -4.94% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -20.43% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.97% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.48% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.34% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SWYDX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.35%, в то время как у Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHD | SWYDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.07% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 4.63% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 8.11% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 9.17% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 9.86% | +6.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SWYDX
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности SWYDX в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.37% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |