PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHD с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SPDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, SCHD returned 30.42% vs 26.75% for SPDG. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у SPDG с доходностью 17.08%.

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%

SPDG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.90%
С начала года
17.08%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

SPDG

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
$47.03K$40.18K$36.56K

Сравнение доходности по годам SCHD и SPDG

2026 (YTD)202520242023
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%5.18%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		17.08%11.66%20.22%8.09%

Correlation

The correlation between SCHD and SPDG is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between SCHD and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и SPDG

Секторы
SCHD
SPDG

Здравоохранение

20.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

20.6%
5.4%

Энергетика

14.1%
4.1%

Технологии

12.7%
32.4%

Финансовые услуги

9.9%
13.3%

Промышленность

7.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
8.6%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Недвижимость

-

2.4%

Здравоохранение

SCHD
20.8%
SPDG
10.2%

Потребительский защитный сектор

SCHD
20.6%
SPDG
5.4%

Энергетика

SCHD
14.1%
SPDG
4.1%

Технологии

SCHD
12.7%
SPDG
32.4%

Финансовые услуги

SCHD
9.9%
SPDG
13.3%

Промышленность

SCHD
7.8%
SPDG
9.0%

Потребительский циклический сектор

SCHD
7.7%
SPDG
9.6%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.2%
SPDG
8.6%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SPDG
2.2%

Коммунальные услуги

SCHD
0.1%
SPDG
2.6%

Недвижимость

SCHD

-

SPDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с SCHBSPDG с TLT

Доходность на риск

SCHD vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHD c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDSPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.13

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.07

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.62

3.22

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

10.52

+6.19

SCHD vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SPDG

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-15.67%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.34%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.35%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.19%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.55%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SPDG

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.84%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.22%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.74%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.60%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.15%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.15%

+2.58%

Сравнение комиссий SCHD и SPDG

SCHD берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SPDG

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPDG в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.65%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SPDG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (4.22%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SPDG's -15.67%.

On 1-year performance, SCHD leads with 30.42% vs 26.75% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 30.42% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.65% for SPDG.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.05% for SPDG.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор