PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с NVDG.F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с NVDG.F

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while NVDG.F (NVIDIA Corporation CDR) is a stock. Over the past 3 years, SCHD returned 14.90%/yr vs 68.42%/yr for NVDG.F. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и NVDG.F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SCHD торгуется в USD, в то время как NVDG.F торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDG.F были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у NVDG.F с доходностью 13.45%.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.21%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.72%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

NVDG.F

1 день
-2.74%
1 месяц
-10.91%
С начала года
13.45%
6 месяцев
17.14%
1 год
44.38%
3 года*
68.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и NVDG.F

2026 (YTD)2025202420232022
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%3.26%
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		13.45%35.40%159.49%239.31%-40.96%

Correlation

The correlation between SCHD and NVDG.F is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г.

0.06

The correlation between SCHD and NVDG.F shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

NVIDIA Corporation CDR

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с NVDG.F:
NVDG.F с VTINVDG.F с SPYNVDG.F с SMHNVDG.F с METANVDG.F с MSFTNVDG.F с NDAQNVDG.F с AAPL

Доходность на риск

SCHD vs. NVDG.F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NVDG.F
Ранг доходности на риск NVDG.F: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG.F: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG.F: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG.F: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG.F: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG.F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c NVDG.F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDNVDG.FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.09

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
1.64

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.22

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

5.19

+8.77

SCHD vs. NVDG.F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа NVDG.F равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и NVDG.F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и NVDG.F

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки NVDG.F в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и NVDG.F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDNVDG.FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-64.73%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-20.95%

+16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-39.19%

+23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-10.91%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-16.94%

+13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

8.99%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и NVDG.F

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у NVIDIA Corporation CDR (NVDG.F) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG.F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDNVDG.FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

12.52%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

29.29%

-21.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

43.26%

-32.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

62.45%

-48.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

62.45%

-45.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и NVDG.F

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности NVDG.F в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDG.F
NVIDIA Corporation CDR		0.11%0.02%0.02%0.03%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and NVDG.F have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и NVDG.F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор