Сравнение SCHD с ^CASHX
SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while ^CASHX (US Money Market Index) is an index. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 2.32%/yr for ^CASHX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и ^CASHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у ^CASHX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции ^CASHX по среднегодовой доходности: 12.91% против 2.32% соответственно.
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
^CASHX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам SCHD и ^CASHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
^CASHX US Money Market Index | 1.60% | 4.21% | 5.16% | 5.03% | 1.68% | 0.08% | 0.37% | 2.16% | 1.83% | 1.00% |
Correlation
The correlation between SCHD and ^CASHX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHD vs. ^CASHX — Ранг доходности на риск
SCHD
^CASHX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHD c ^CASHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и US Money Market Index (^CASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHD | ^CASHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -257.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHD и ^CASHX
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки ^CASHX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и ^CASHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHD | ^CASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | 0.00% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | 0.00% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | 0.00% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | 0.00% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | 0.00% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | 0.00% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.00% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и ^CASHX
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с US Money Market Index (^CASHX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^CASHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHD | ^CASHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 0.00% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 0.00% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 0.01% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 0.08% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 0.08% | +16.64% |
Часто задаваемые вопросы
SCHD and ^CASHX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.05%) compared to ^CASHX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs ^CASHX's 0.00%.
^CASHX currently has the higher Sharpe Ratio (259.86 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHD и ^CASHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор