Сравнение SCHC с CGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV).
SCHC и CGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. CGV - это активно управляемый фонд от Conductor Fund. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHC и CGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHC и CGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -3.95% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 7.76% | 23.11% | -3.34% | 5.72% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHC показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у CGV с доходностью 7.76%.
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
CGV
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHC и CGV
SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CGV в 1.25%.
Доходность на риск
SCHC vs. CGV — Ранг доходности на риск
SCHC
CGV
Сравнение SCHC c CGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Conductor Global Equity Value ETF (CGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHC | CGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.98 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.64 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.69 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 10.25 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHC | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.98 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SCHC и CGV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHC и CGV
Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности CGV в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | 5.09% | 4.58% | 2.87% | 4.56% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHC и CGV
Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что больше максимальной просадки CGV в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и CGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHC | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.94% | -16.64% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.13% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -6.83% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -3.67% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.18% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHC и CGV
Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Conductor Global Equity Value ETF (CGV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SCHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHC | CGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.10% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 10.96% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 16.27% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.41% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 13.41% | +4.47% |