Сравнение SCHB с SCHZ
SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHZ is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.22%/yr vs 1.50%/yr for SCHZ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCHB и SCHZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHB показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции SCHB превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 15.22% против 1.50% соответственно.
SCHB
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 15.22%
SCHZ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение доходности по годам SCHB и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.59% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.60% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Correlation
The correlation between SCHB and SCHZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | -0.05 |
The correlation between SCHB and SCHZ shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHB vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
SCHB
SCHZ
Сравнение SCHB c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHB | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.85 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 5.42 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHB и SCHZ
Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и SCHZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHB | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -18.74% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -2.70% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -6.18% | -13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -18.01% | -7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -18.74% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.17% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.68% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.92% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHB и SCHZ
Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHB | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.33% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 2.76% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 3.74% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 6.09% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 5.42% | +12.94% |
Сравнение комиссий SCHB и SCHZ
И SCHB, и SCHZ имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHB и SCHZ
Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHZ в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.11% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
SCHB and SCHZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHB has higher volatility (4.85%) compared to SCHZ (1.33%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs SCHZ's -18.74%.
On 10-year performance, SCHB leads with 15.22% vs 1.50% for SCHZ. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHZ has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.22% return vs 1.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHB and SCHZ have the same expense ratio: 0.03% per year.
SCHZ has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.01% for SCHB.
SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHZ is Total Bond Market. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while SCHZ tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHB и SCHZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор