PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHB с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHB и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и IQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%30.54%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.


SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Broad Market ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Сравнение комиссий SCHB и IQM

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.


Доходность на риск

SCHB vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина

IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHBIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.33

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.00

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

12.47

-5.21

SCHB vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHBIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Корреляция

Корреляция между SCHB и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и IQM

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и IQM

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и IQM.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHBIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-44.91%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-14.71%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-44.91%

+19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.86%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-12.55%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.72%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и IQM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 5.51%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHBIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

12.71%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

23.53%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

33.40%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

28.67%

-11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

30.73%

-12.43%