PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHB с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHB и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHB и FMTM


2026 (YTD)2025
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%21.65%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Broad Market ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий SCHB и FMTM

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

SCHB vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHBFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.68

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.20

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.23

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

12.18

-4.92

SCHB vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHBFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.71

-0.92

Корреляция

Корреляция между SCHB и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и FMTM

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHB и FMTM

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHBFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-12.12%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.12%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.27%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.89%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.21%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и FMTM

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 5.51%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHBFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

10.78%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

19.28%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

23.38%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

23.19%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

23.19%

-4.89%