PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SCHB is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, SCHB returned 22.39%/yr vs 13.49%/yr for CVSE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и CVSE

2026 (YTD)202520242023
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%16.63%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between SCHB and CVSE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.85

Over the past year, the correlation between SCHB and CVSE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHB и CVSE

Секторы
SCHB
CVSE

Технологии

34.4%
39.5%

Финансовые услуги

12.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.1%

Промышленность

9.4%
11.3%

Здравоохранение

8.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.7%

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.7%

Технологии

SCHB
34.4%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
CVSE
16.3%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
CVSE
7.0%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
CVSE
5.1%

Промышленность

SCHB
9.4%
CVSE
11.3%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
CVSE
1.7%

Энергетика

SCHB
3.7%
CVSE

-

Недвижимость

SCHB
2.4%
CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
CVSE
2.5%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

SCHB vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHBCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.28

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.90

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.67

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

5.72

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHB vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHBCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.28

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.92

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SCHB и CVSE

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-20.29%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-3.08%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-20.29%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.68%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.69%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.43%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и CVSE

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.00%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

0.00%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

6.42%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

13.86%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

13.86%

+4.45%

Сравнение комиссий SCHB и CVSE

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и CVSE

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and CVSE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (2.97%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, SCHB leads with 22.39% vs 13.49% for CVSE. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.39% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Calvert. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.29% for CVSE.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор