PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SCHB is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SCHB returned 12.26%/yr vs 11.57%/yr for AVUV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
26.16%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%

AVUV

1 день
0.96%
1 месяц
6.47%
С начала года
22.73%
6 месяцев
19.51%
1 год
42.12%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%8.49%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		22.73%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between SCHB and AVUV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.76

The correlation between SCHB and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и AVUV

Секторы
SCHB
AVUV

Технологии

37.3%
7.4%

Финансовые услуги

11.4%
26.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
18.7%

Промышленность

9.1%
13.6%

Здравоохранение

8.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.7%

Энергетика

3.3%
15.8%

Недвижимость

2.3%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
5.1%

Технологии

SCHB
37.3%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

SCHB
11.4%
AVUV
26.1%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.8%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.8%
AVUV
18.7%

Промышленность

SCHB
9.1%
AVUV
13.6%

Здравоохранение

SCHB
8.8%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.3%
AVUV
4.7%

Энергетика

SCHB
3.3%
AVUV
15.8%

Недвижимость

SCHB
2.3%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

SCHB
2.1%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
AVUV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

SCHB vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.28

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.24

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

5.06

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

15.09

-2.65

SCHB vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и AVUV

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-49.42%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.95%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-28.79%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-28.79%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-7.91%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.67%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и AVUV

Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.60% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.53%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.34%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

17.63%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

22.75%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

28.26%

-9.91%

Сравнение комиссий SCHB и AVUV

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и AVUV

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and AVUV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.60%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.26% vs 11.57% for AVUV. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.26% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.03% for SCHB.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор