PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHB с ACEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с ACEP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SCHB is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и ACEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.

SCHB

1 день
-0.20%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
13.09%
С начала года
13.99%
1 год
24.10%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.82%
Всё время*
14.37%

ACEP

1 день
0.02%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.44%
С начала года
24.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF
$36.53K$36.84K$48.24K

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF
$214.57M$200.25M$257.32M

Сравнение доходности по годам SCHB и ACEP

2026 (YTD)2025
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		13.99%5.04%
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		24.65%8.00%

Correlation

The correlation between SCHB and ACEP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов SCHB и ACEP

Секторы
SCHB
ACEP

Технологии

35.8%
34.3%

Финансовые услуги

11.9%
14.4%

Промышленность

9.8%
12.1%

Здравоохранение

9.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.9%

Энергетика

3.2%
12.5%

Недвижимость

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
11.1%

Технологии

SCHB
35.8%
ACEP
34.3%

Финансовые услуги

SCHB
11.9%
ACEP
14.4%

Промышленность

SCHB
9.8%
ACEP
12.1%

Здравоохранение

SCHB
9.6%
ACEP
8.2%

Потребительский циклический сектор

SCHB
9.6%
ACEP
2.8%

Коммуникационные услуги

SCHB
9.2%
ACEP
1.2%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.4%
ACEP
1.9%

Энергетика

SCHB
3.2%
ACEP
12.5%

Недвижимость

SCHB
2.4%
ACEP
1.6%

Коммунальные услуги

SCHB
2.2%
ACEP

-

Сырьевые материалы

SCHB
1.9%
ACEP
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

ARS Core Equity Portfolio ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с ACEP:
ACEP с AFOSACEP с GXLCACEP с FNDBACEP с NRSHACEP с PSCXACEP с UJUNACEP с CNAV

Доходность на риск

SCHB vs. ACEP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHB c ACEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBACEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

—

—

SCHB vs. ACEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и ACEP

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и ACEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBACEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-7.06%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.44%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-1.74%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и ACEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBACEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

16.86%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.86%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.86%

+1.47%

Сравнение комиссий SCHB и ACEP

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ACEP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и ACEP

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности ACEP в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEP
ARS Core Equity Portfolio ETF		0.11%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and ACEP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for ACEP.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.11% for ACEP.

They also come from different issuers: Charles Schwab and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.45% for ACEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и ACEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор