Сравнение SCHAX с TSAIX
SCHAX (Franklin Multi-Asset Growth Fund) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCHAX returned 9.90%/yr vs 11.88%/yr for TSAIX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SCHAX charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и TSAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHAX показывает доходность 12.63%, а TSAIX немного ниже – 12.44%. За последние 10 лет акции SCHAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.88% соответственно.
SCHAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 9.90%
- Всё время*
- 6.47%
TSAIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 23.13%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.88%
- Всё время*
- 11.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCHAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 12.63% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 12.44% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Correlation
The correlation between SCHAX and TSAIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between SCHAX and TSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
SCHAX
TSAIX
Сравнение SCHAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.23 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 9.34 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и TSAIX
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и TSAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -34.58% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -10.28% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -17.29% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -28.28% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -34.58% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -4.87% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.44% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и TSAIX
Текущая волатильность для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) составляет 4.16%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что SCHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.55% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.92% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 14.34% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.45% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.62% | -2.72% |
Сравнение комиссий SCHAX и TSAIX
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и TSAIX
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что больше доходности TSAIX в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.21% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 6.56% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SCHAX and TSAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSAIX has higher volatility (4.55%) compared to SCHAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SCHAX dropped -54.85% vs TSAIX's -34.58%.
SCHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHAX и TSAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор