Сравнение SCHAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -5.88% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHAX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHAX имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции IOEZX немного отстают с 8.27%.
SCHAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 8.42%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHAX и IOEZX
SCHAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SCHAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SCHAX
IOEZX
Сравнение SCHAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.84 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.62 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.69 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SCHAX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHAX и IOEZX
Дивидендная доходность SCHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.75% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SCHAX и IOEZX
Максимальная просадка SCHAX за все время составила -54.85%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.85% | -56.15% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -11.71% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -21.47% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | -38.12% | +6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -4.99% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -8.64% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.84% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHAX и IOEZX
Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.38% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.25% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 8.69% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.56% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 13.90% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.44% | -1.58% |