Сравнение SCHA с SSMHX
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while SSMHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SCHA returned 11.73%/yr vs 12.38%/yr for SSMHX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SSMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у SSMHX с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SSMHX по среднегодовой доходности: 11.73% против 12.38% соответственно.
SCHA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 22.67%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 40.05%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 11.73%
SSMHX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 29.58%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам SCHA и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.67% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 15.05% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Correlation
The correlation between SCHA and SSMHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between SCHA and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHA vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
SCHA
SSMHX
Сравнение SCHA c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHA | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.08 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 11.10 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SSMHX
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, примерно равная максимальной просадке SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SSMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHA | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -41.61% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.03% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -30.38% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -34.84% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -41.61% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.11% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -9.10% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.78% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SSMHX
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHA | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.97% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 13.16% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.56% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 22.52% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 22.44% | +0.31% |
Сравнение комиссий SCHA и SSMHX
SCHA берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SSMHX
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SSMHX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.98% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 6.19% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCHA and SSMHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHA has higher volatility (6.71%) compared to SSMHX (5.97%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs SSMHX's -41.61%.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCHA и SSMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор