Сравнение SCHA с CVSM
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCHA is passively managed, while CVSM is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHA
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.84%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCHA и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 5.43% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between SCHA and CVSM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHA vs. CVSM — Ранг доходности на риск
SCHA
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHA c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHA | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHA и CVSM
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHA | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -3.36% | -39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -0.33% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -1.01% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHA | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 11.11% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 11.11% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 11.11% | +11.62% |
Сравнение комиссий SCHA и CVSM
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и CVSM
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.04% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHA and CVSM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
SCHA has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Charles Schwab and CresAlta. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для SCHA и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор