Сравнение SCHA с CVSM
SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SCHA is passively managed, while CVSM is actively managed. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCHA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 12.58%
CVSM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $50.04K | $45.54K | $41.97K | |
| $70.95M | $78.50M | $77.36M |
Сравнение доходности по годам SCHA и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 6.78% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 6.14% |
Correlation
The correlation between SCHA and CVSM is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCHA vs. CVSM — Ранг доходности на риск
SCHA
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SCHA c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHA | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCHA и CVSM
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCHA | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -3.36% | -39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -0.73% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -0.96% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCHA | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 11.73% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 11.73% | +10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 11.73% | +11.06% |
Сравнение комиссий SCHA и CVSM
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и CVSM
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности CVSM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.03% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
SCHA and CVSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
SCHA has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.22% for CVSM.
They also come from different issuers: Charles Schwab and CresAlta. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для SCHA и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор