Сравнение CVSM с FYX
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while FYX is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам CVSM и FYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 11.75% |
Correlation
The correlation between CVSM and FYX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. FYX — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYX
Сравнение CVSM c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и FYX
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -61.80% | +58.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.52% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.82% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и FYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 18.05% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 21.90% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 24.14% | -13.03% |
Сравнение комиссий CVSM и FYX
CVSM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и FYX
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FYX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.89% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and FYX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.
FYX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.63% for FYX.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор