Сравнение CVSM с QQQS
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while QQQS is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и QQQS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 59.24%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSM и QQQS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 5.17% |
Correlation
The correlation between CVSM and QQQS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. QQQS — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQS
Сравнение CVSM c QQQS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | QQQS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и QQQS
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и QQQS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -38.06% | +34.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.58% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -12.95% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и QQQS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | QQQS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 27.18% | -16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 28.43% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 28.43% | -17.32% |
Сравнение комиссий CVSM и QQQS
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и QQQS
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QQQS в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.61% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and QQQS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.20% for QQQS.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и QQQS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор