Сравнение CVSM с IWM
CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CVSM is actively managed, while IWM is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVSM charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности CVSM и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.79%
- С начала года
- 20.58%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам CVSM и IWM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 6.73% |
Correlation
The correlation between CVSM and IWM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSM vs. IWM — Ранг доходности на риск
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение CVSM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSM и IWM
Максимальная просадка CVSM за все время составила -3.36%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSM и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.36% | -59.05% | +55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.62% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.72% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSM и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 19.39% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 22.54% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 23.00% | -11.89% |
Сравнение комиссий CVSM и IWM
CVSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSM и IWM
Дивидендная доходность CVSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
CVSM and IWM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: CresAlta and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CVSM and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для CVSM и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор