PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHA с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHA с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SCHA returned 19.74%/yr vs 15.59%/yr for CAFG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SCHA charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности SCHA и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 20.80%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHA и CAFG

2026 (YTD)202520242023
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.45%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between SCHA and CAFG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.89

The correlation between SCHA and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHA и CAFG

Секторы
SCHA
CAFG

Технологии

23.3%
30.8%

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

15.4%
19.3%

Здравоохранение

13.5%
18.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.2%

Недвижимость

6.0%

-

Энергетика

5.5%
13.4%

Сырьевые материалы

4.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Технологии

SCHA
23.3%
CAFG
30.8%

Финансовые услуги

SCHA
15.7%
CAFG

-

Промышленность

SCHA
15.4%
CAFG
19.3%

Здравоохранение

SCHA
13.5%
CAFG
18.8%

Потребительский циклический сектор

SCHA
9.0%
CAFG
7.2%

Недвижимость

SCHA
6.0%
CAFG

-

Энергетика

SCHA
5.5%
CAFG
13.4%

Сырьевые материалы

SCHA
4.2%
CAFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

SCHA
2.6%
CAFG
3.0%

Коммуникационные услуги

SCHA
2.4%
CAFG
3.7%

Коммунальные услуги

SCHA
2.3%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ

Доходность на риск

SCHA vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHACAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.90

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.72

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.06

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

13.23

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHA vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHACAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.90

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SCHA и CAFG

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHACAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-23.66%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.13%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-23.66%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-5.52%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и CAFG

Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 4.81% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHACAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.61%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

12.78%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.40%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

19.57%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

19.57%

+3.14%

Сравнение комиссий SCHA и CAFG

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и CAFG

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

SCHA and CAFG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, SCHA dropped -42.41% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, SCHA leads with 19.74% vs 15.59% for CAFG. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHA has performed better with a 19.74% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

SCHA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.34% for CAFG.

SCHA is categorized as Small Cap Blend Equities, while CAFG is Small Cap Growth Equities. SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.04% for SCHA and 0.59% for CAFG.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHA и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор